Своп политика


Процентная ставка

Каждая транзакция состоит из 2 компонентов - длинной и короткой позиции. Открывая сделку трейдер имеет длинную позицию на одном инструменте и короткую позицию на другом инструменте. Если позиция удерживается более 1 дня, то образуется своп, которые взымается или зачисляется в зависимости от разницы между процентными ставками двух инструментов.

Finteria использует процентные ставки на основе различных финансовых инструментов, таких как Libor, Fed Funds, и другие.

В таблице ниже приведены процентные ставки, используемые компанией Finteria для определения своп-политики.

Finteria charges an additional markup 1%.


Расчет свопа

Пример расчета свопа приведен ниже:

  • Процентная ставка EUR 0.25%
  • Процентная ставка USD 1%
  • Процентный дифференциал на длинной позиции = 0.25% - 1% = -0.75% - 1% (markup) = -1,75%
  • Процентный дифференциал на короткой позиции = -0.25% + 1% = +0.75% - 1% (markup) = -0,25%
  • Дневной своп на длинной позиции = -1,75% / 360 days = -0.0049%
  • Дневной своп на короткой позиции = -0.25% / 360 days = -0,0007%

Своп пункты

The swap points per each instrument are diplayed on Instruments page.


Даты валютирования

Дата валютирования (дата сеттлемента) - это дата, на которую транзакция будет полностью финализирована между участниками транзакции. Стандартной датой валютирования является дата сделки +2 торговых дня, за исключением валютных пар USDCAD, USDRUB, USDTRY, на которых дата валютирования является датой сделки +1 торговый день. Для того чтобы доставка могла быть осуществлена, центральные банки стран обеих валют, участвующих в транзакции, должны быть открыты. В случае выходного дня в одной из стран, дата валютирования переносится на следующих рабочий день. Кроме того, большинство валют не имеют дату валитирования в выходные дни в США.

При переносе позиции на следующих торговый день, количество своп дней будет зависеть от разницы дней между датами валютирования.

В таблице ниже представлены даты валютирования на следующие 2 недели. Трейдерам следует ознакомиться с датами валютирония и своп пунктами, так как это может оказать существенное влияние на открытые позиции.