Своп политика
Процентная ставка
Каждая транзакция состоит из 2 компонентов - длинной и короткой позиции. Открывая сделку трейдер имеет длинную позицию на одном инструменте и короткую позицию на другом инструменте. Если позиция удерживается более 1 дня, то образуется своп, которые взымается или зачисляется в зависимости от разницы между процентными ставками двух инструментов.
Finteria использует процентные ставки на основе различных финансовых инструментов, таких как Libor, Fed Funds, и другие.
В таблице ниже приведены процентные ставки, используемые компанией Finteria для определения своп-политики.
Finteria charges an additional markup 1%.
| Валюта | Процентная ставка | Последнее Обновление |
|---|---|---|
| USD | 0,06 | 26 мая 2021 г. |
| EUR | -0,58 | 26 мая 2021 г. |
| GBP | 0,04 | 26 мая 2021 г. |
| JPY | -0,09 | 26 мая 2021 г. |
| CHF | -0,79 | 26 мая 2021 г. |
| AUD | 0,03 | 26 мая 2021 г. |
| NZD | 0,25 | 26 мая 2021 г. |
| CAD | 0,25 | 26 мая 2021 г. |
| NOK | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
| RUB | 5,00 | 26 мая 2021 г. |
| PLN | 0,10 | 26 мая 2021 г. |
| SEK | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
| HKD | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
| SGD | 0,10 | 26 мая 2021 г. |
| BTC | 18,00 | 26 мая 2021 г. |
| LTC | 18,00 | 26 мая 2021 г. |
| XAG | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
| XAU | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
| ETH | 18,00 | 26 мая 2021 г. |
| XXX | 0,00 | 26 мая 2021 г. |
Расчет свопа
Пример расчета свопа приведен ниже:
-
Процентная ставка EUR 0.25%
-
Процентная ставка USD 1%
-
Процентный дифференциал на длинной позиции = 0.25% - 1% = -0.75% - 1% (markup) = -1,75%
-
Процентный дифференциал на короткой позиции = -0.25% + 1% = +0.75% - 1% (markup) = -0,25%
-
Дневной своп на длинной позиции = -1,75% / 360 days = -0.0049%
-
Дневной своп на короткой позиции = -0.25% / 360 days = -0,0007%
Своп пункты
The swap points per each instrument are diplayed on Instruments page.
Даты валютирования
Дата валютирования (дата сеттлемента) - это дата, на которую транзакция будет полностью финализирована между участниками транзакции. Стандартной датой валютирования является дата сделки +2 торговых дня, за исключением валютных пар USDCAD, USDRUB, USDTRY, на которых дата валютирования является датой сделки +1 торговый день. Для того чтобы доставка могла быть осуществлена, центральные банки стран обеих валют, участвующих в транзакции, должны быть открыты. В случае выходного дня в одной из стран, дата валютирования переносится на следующих рабочий день. Кроме того, большинство валют не имеют дату валитирования в выходные дни в США.
При переносе позиции на следующих торговый день, количество своп дней будет зависеть от разницы дней между датами валютирования.
В таблице ниже представлены даты валютирования на следующие 2 недели. Трейдерам следует ознакомиться с датами валютирония и своп пунктами, так как это может оказать существенное влияние на открытые позиции.