Валютная корзина™


Рынок Forex предлагает десятки инструментов, которыми вы можете торговать. Но как найти инструмент, который предлагает наилучшие торговые возможности в данный момент? Анализ всех валютных пар отнимает много времени и сил. Альтернативным подходом может стать использование валютных корзин.

Одним из наиболее известных валютных корзин является индекс доллара США (USDX), созданный Федеральной резервной системой США в 1973 г. USDX представляет собой отношение доллара США (USD) к среднему геометрическому значению корзины из шести основных иностранных валют - евро (EUR), японской иены (JPY), фунта стерлингов (GBP), канадского доллара (CAD), шведской кроны (SEK) и швейцарского франка (CHF).

Компоненты инструмента имеют следующие веса:

  • EUR: 57,6%
  • ЯПОНСКАЯ ИЕНА: 13,6%
  • GBP: 11,9%
  • CAD: 9,1%
  • ШВЕДСКАЯ КРОНА: 4,2%
  • CHF: 3,6%

USDX имеет ряд недостатков:

  1. весовые коэффициенты валют с 1973 года уже не актуальны;
  2. вес евро составляет почти 60%, в результате чего инструмент имеет высокую корреляцию с EURUSD.

 

Улучшенная корзина валют

Но что если мы создадим корзину по каждой валюте и улучшим формулу, взвесив все валюты одинаково. Мы создали корзину из 8 основных валют - доллар США (USD), евро (EUR), японская иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), канадский доллар (CAD), австралийский доллар (AUD), новозеландский доллар (NZD). Мы добавляем по одной единице каждой валюты. Однако, поскольку мы используем геометрическое среднее, количество единиц не имеет значения, так как геометрическое среднее представляет собой среднюю скорость изменения. Таким образом, валютная корзина даст четкое представление о силе и динамике каждой валюты.

В результате мы могли бы создать следующие валютные индексы:

USDXXX - курс доллара США по отношению к корзине из 8 валют
EURXXX - евро против корзины из 8 валют
JPYXXX - японская иена по отношению к корзине из 8 валют
GBPXXX - фунт стерлингов по отношению к корзине из 8 валют
CHFXXX - швейцарский франк по отношению к корзине из 8 валют
CADXXX - канадский доллар по отношению к корзине из 8 валют
AUDXXX - австралийский доллар по отношению к корзине из 8 валют
NZDXXX - новозеландский доллар по отношению к корзине из 8 валют

В качестве примера, USDXXX рассчитывается по формуле:
USDXXX = (1/EURUSD × 1/GBPUSD × 1/AUDUSD × 1/NZDUSD × USDJPY × USDCAD × USDCHF) ** 0.125

Валютными индексами, предлагаемыми Finteria, можно торговать на платформе MetaTrader5. Эти инструменты помогают трейдерам получить экспозицию в определенной валюте при одновременном снижении сложности. Кроме того, эти инструменты отлично подходят для проведения технического анализа, выявления ранних тенденций и прорывов.