COT графики


Commitment of Traders (COT) - это еженедельный отчет, публикуемый американским CFTC. Он содержит информацию о позиционировании крупных трейдеров на фьючерсных рынках по таким контрактам как валюты, сырьевые товары и криптовалюты. Отчет публикуется каждую пятницу и представляет собой состояние позиций на последний вторник. Данные COT можно использовать в качестве долгосрочного индикатора настроений трейдеров.

Старый репорт

Старый COT репорт включает в себя 3 репортируемые группы:

  • Коммерческие трейдеры известные как "хеджеры"
  • Некоммерческие трейдеры известные как "спекулянты"
  • Нерепортируемые трейдеры
Категория коммерческих трейдеров включает в себя всех трейдеров, которые репортируют, что они совершают транзакции с целью хеджирования рисков. Все другие трейдеры включаются в группу некоммерческих трейдеров. Считается, что данные о некоммерческих позициях имеют наибольшую предсказуемость, так как эта группа представлена хедж-фондами, управляющими компаниями и другими крупными спекулянтами. Кроме позиционирования большой интерес представляет оценка уровня экстремальности позиций. Экстремальное позиционирование спекулянтов может быть ранним сигналом предстоящего разворота.

Старый репорт: Последнее Обновление - 18 января 2022 г.

Современный репорт

Современный COT формат доступен только для финансовых фьючерсов. Данный формат включает в себя 4 группы:

  • Дилеры известные как "сторона продажи"
  • Управляющие менеджеры торгующие для институциональных клиентов
  • Leveraged Funds - хедж фонды торгующие с плечом
  • Остальные трейдеры
Определение Leveraged Funds на сайте CFTC: Leveraged Funds - это, как правило, хедж-фонды и различные типы управляющих деньгами, включая зарегистрированных управляющих (CTA); зарегистрированных операторов товарных пулов (CPOs) или незарегистрированных фондов, определенных CFTC. Стратегии могут включать в себя занятие прямых позиции или арбитраж на рынках и между рынками. Данные трейдеры могут управлять собственными средствами или торговать от имени спекулятивных клиентов.

Leveraged Funds - это группа трейдеров, которую следует анализировать, так как они торгуют преимущественно с применением торгового плеча и с целью получения спекулятивной прибыли.

Современный репорт: Последнее Обновление - 18 января 2022 г.

COT индекс

Идея COT индекса перенята из книги Стефана Бриза "Библия COT". СОТ индекс конвертирует чистые позиции в шкалу от 0 до 100%. Данный индекс показывает на каком уровне находятся чистые позиции от отношению к минимальному и максимальному значению начиная с 2008 года.

COT индекс = 100 * (Тек. чистые позиции - Мин. позиции) / (Макс. позиции - Мин. позиции)

COT индекс может быть полезен для определения экстремальности текущих позиций трейдеров.

COT графики

На данной странице вы можете найти COT графики, которые помогут вам провести анализ позиций трейдеров.

  • График сверху показывает чистые позиции некоммерческих и Leveraged Funds трейдеров вместе с недельным графиком цены инструмента
  • График по середине показывает длинные и короткие позиции по отдельности
  • График снизу показывает COT индекс